2024年1月29日 7時53分
株価指数先物【寄り前】 +1σが位置する3万6000円で強弱感が対立（訂正）
大阪3月限ナイトセッション
日経225先物 35910 +230 （+0.64％）
TOPIX先物 2509.5 +15.0 （+0.60％）
シカゴ日経平均先物 35915 +235
（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）
26日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。12月の個人消費支出（PCE）では、米連邦準備理事会（FRB）がインフレを判断する上で重視するPCEコア価格指数が前月比0.2％上昇と、市場の予想通りだった。前年同月比では2.9％上昇と市場予想（3.0％上昇）を下回ったことで、FRBによる利下げ期待につながった。
また、主要企業の決算発表が本格化するなか、インテル<INTC>が予想を下回る見通しが嫌気されて12％近く急落したものの、アメリカン・エキスプレス<AXP>が予想を上回る見通しが好感されて7％を超える上昇となり、NYダウを支える格好だった。S＆P500業種別指数は、耐久消費財・アパレル、小売、エネルギーが上昇した半面、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器、運輸が下落。
シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は、大阪比235円高の3万5915円だった。日経225先物（3月限）は日中比60円高の3万5740円で始まり、直後に付けた3万5700円を安値にリバウンドを見せており、買い一巡後は3万5900円～3万5970円辺りでの保ち合いを継続。米国市場の取引開始後にレンジを上放れ、中盤にかけて3万6080円まで買われる場面も見られた。ただし、終盤にかけて軟化し、3万5890円～3万6000円辺りでの保ち合いを経て、3万5910円でナイトセッションの取引を終えた。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い優勢の展開になりそうだ。ただ、日経225先物は一時3万6080円まで買われた後は、ボリンジャーバンドの+1σに上値を抑えられており、3万6010円辺りに位置する+1σを明確に上回ってくるかを見極めたいところだ。主要企業の決算発表が本格化するなか、積極的なロングは入りづらく、+1σに上値を抑えられるようだと、短期筋のショートを誘う可能性がありそうだ。
先週末はインテルの決算が嫌気され、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が売られる展開だった。なお、米政府は半導体メーカーを対象とした数十億ドル規模の補助金を計画しており、3月末までに発表することを目指していると、関係者の話として報じられている。半導体株の買い戻しが意識される可能性があるため、値がさハイテク株のリバウンドを見極めたいところだろう。
日経225先物は+1σ水準で強弱感が対立しやすく、オプション権利行使価格の3万6000円を中心に権利行使価格の3万5500円から3万6500円辺りのレンジを想定する。31日にはアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]の決算が予定されているため、決算を前に持ち高調整の流れとなるようだと、日経225先物は3万6000円辺りでの上値の重さが意識されてくる可能性がありそうだ。
週末のVIX指数は13.26（前日は13.45）に低下した。低下とはなったが、25日移動平均線（13.21）を上回っての推移が目立っていた。ボトム圏での推移であり、リスク選好の流れは継続しているが、今週は大型テック株の決算が予定されているため、決算次第では同線を支持線として反発をみせてくる可能性があり、慎重姿勢に向かわせそうである。
なお、先週末のNT倍率は先物中心限月で14.30倍に低下した。23日に付けた14.43倍をピークに低下傾向が続き、週末には一時14.25倍まで低下する場面も見られた。いったんは14.20倍に位置する25日線を試す展開はありそうだが、現在のトレンドを継続するなかでは、NTロングを組成するタイミングになりそうだ。
株探ニュース
日経225先物 35910 +230 （+0.64％）
TOPIX先物 2509.5 +15.0 （+0.60％）
シカゴ日経平均先物 35915 +235
（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）
26日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。12月の個人消費支出（PCE）では、米連邦準備理事会（FRB）がインフレを判断する上で重視するPCEコア価格指数が前月比0.2％上昇と、市場の予想通りだった。前年同月比では2.9％上昇と市場予想（3.0％上昇）を下回ったことで、FRBによる利下げ期待につながった。
また、主要企業の決算発表が本格化するなか、インテル<INTC>が予想を下回る見通しが嫌気されて12％近く急落したものの、アメリカン・エキスプレス<AXP>が予想を上回る見通しが好感されて7％を超える上昇となり、NYダウを支える格好だった。S＆P500業種別指数は、耐久消費財・アパレル、小売、エネルギーが上昇した半面、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器、運輸が下落。
シカゴ日経平均先物（3月限）清算値は、大阪比235円高の3万5915円だった。日経225先物（3月限）は日中比60円高の3万5740円で始まり、直後に付けた3万5700円を安値にリバウンドを見せており、買い一巡後は3万5900円～3万5970円辺りでの保ち合いを継続。米国市場の取引開始後にレンジを上放れ、中盤にかけて3万6080円まで買われる場面も見られた。ただし、終盤にかけて軟化し、3万5890円～3万6000円辺りでの保ち合いを経て、3万5910円でナイトセッションの取引を終えた。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い優勢の展開になりそうだ。ただ、日経225先物は一時3万6080円まで買われた後は、ボリンジャーバンドの+1σに上値を抑えられており、3万6010円辺りに位置する+1σを明確に上回ってくるかを見極めたいところだ。主要企業の決算発表が本格化するなか、積極的なロングは入りづらく、+1σに上値を抑えられるようだと、短期筋のショートを誘う可能性がありそうだ。
先週末はインテルの決算が嫌気され、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が売られる展開だった。なお、米政府は半導体メーカーを対象とした数十億ドル規模の補助金を計画しており、3月末までに発表することを目指していると、関係者の話として報じられている。半導体株の買い戻しが意識される可能性があるため、値がさハイテク株のリバウンドを見極めたいところだろう。
日経225先物は+1σ水準で強弱感が対立しやすく、オプション権利行使価格の3万6000円を中心に権利行使価格の3万5500円から3万6500円辺りのレンジを想定する。31日にはアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]の決算が予定されているため、決算を前に持ち高調整の流れとなるようだと、日経225先物は3万6000円辺りでの上値の重さが意識されてくる可能性がありそうだ。
週末のVIX指数は13.26（前日は13.45）に低下した。低下とはなったが、25日移動平均線（13.21）を上回っての推移が目立っていた。ボトム圏での推移であり、リスク選好の流れは継続しているが、今週は大型テック株の決算が予定されているため、決算次第では同線を支持線として反発をみせてくる可能性があり、慎重姿勢に向かわせそうである。
なお、先週末のNT倍率は先物中心限月で14.30倍に低下した。23日に付けた14.43倍をピークに低下傾向が続き、週末には一時14.25倍まで低下する場面も見られた。いったんは14.20倍に位置する25日線を試す展開はありそうだが、現在のトレンドを継続するなかでは、NTロングを組成するタイミングになりそうだ。
株探ニュース