2024年9月10日 13時15分
Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。( 2024年8月30日現在)
●指数
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500指数 -2.86％ -3.38％ 16.64％
S&P/TOPIX 150 -2.95％ -4.03％ 17.51％
S&P 日本中型株100指数 -2.28％ -0.63％ 12.33％
S&P 日本小型株250指数 -2.71％ -0.70％ 14.11％
S&P 日本総合指数 -3.46％ -3.96％ 15.03％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
ヘルスケア 3.34％ 9.52％ 22.20％
公共事業 0.61％ -3.47％ 21.61％
不動産 -0.33％ 4.89％ 20.93％
コミュニケーション· サービス -1.05％ -1.48％ 12.26％
一般消費財· サービス -1.74％ -4.92％ 10.22％
エネルギー -2.08％ -4.43％ 32.63％
生活必需品 -2.19％ 0.35％ 6.74％
情報技術 -2.47％ -6.58％ 12.67％
資本財· サービス -2.48％ -3.55％ 19.77％
素材 -4.62％ -2.78％ 6.06％
金融 -9.96％ -8.53％ 33.83％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P クオリティ日本大中型株指数 0.42％ -0.91％ 16.77％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 -1.24％ 2.28％ 9.14％
S&P 日本500均等ウェイト指数 -2.23％ -0.59％ 13.23％
S&P 低ベータ日本指数 -3.22％ -2.42％ 16.81％
S&P エンハンスト· バリュー日本大中株指数 -3.73％ -5.77％ 14.86％
S&P モメンタム日本大中型株指数 -4.53％ -7.02％ 21.16％
S&P/JPX 配当貴族指数 -4.72％ -3.00％ 16.72％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P/JPX カーボンエフィシェント指数 -2.93％ -3.71％ 15.94％
S&P 日本500ESG指数 -3.15％ -3.86％ 18.69％
S&P/JPX 500 ESGスコア· ティルト指数(傾斜0.5) -3.05％ -3.44％ 17.67％
JPX/S&P 設備· 人材投資指数 -2.51％ -1.01％ 20.96％
S&P 日本 500バイバック指数 -2.95％ -1.92％ 15.88％
S&P 日本500バイバックPE指数 -1.68％ -2.51％ 18.53％
S&P 日本 500バイバック· フリーキャッシュフロー指数 -2.37％ -2.74％ 13.73％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数 -2.23％ -2.44％ 3.80％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数 -4.72％ -5.15％ 7.22％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 -7.42％ -7.95％ 10.36％
S&P 日本地域別指数 － 東海 -6.37％ -7.59％ 3.21％
＜グローバル株(日本円)＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P グローバル総合指数 -1.88％ -6.27％ 18.05％
S&P ワールド -1.55％ -6.26％ 20.07％
S&P 新興国総合指数 -1.97％ -7.79％ 13.73％
ダウ· ジョーンズ工業株価平均 -1.26％ -3.48％ 15.41％
S&P 500 -0.88％ -6.16％ 23.45％
S&P 500均等ウェイト指数 -0.81％ -3.06％ 16.22％
S&P 500配当貴族指数 6.52％ 1.99％ 15.47％
＜REIT (日本円)＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P グローバルREIT指数 1.59％ 0.83％ 12.65％
S&P 先進国REIT指数 -3.40％ -1.81％ 4.31％
S&P 日本リート指数 3.73％ 4.04％ 1.57％
S&P 米国リート指数 1.64％ 1.07％ 14.91％
＜日本債券＞ Yield 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本債券指数 0.94％ 1.04％ 0.96％ -1.90％
S&P 日本国債指数 0.92％ 1.09％ 1.01％ -2.15％
S&P 日本準国債及び外国債指数 0.83％ 0.94％ 0.84％ -1.14％
S&P 日本社債指数 1.09％ 0.68％ 0.62％ 0.07％
S&P 日本投資適格社債指数 0.84％ 0.51％ 0.45％ 0.15％
S&P 日本地方債指数 0.65％ 0.91％ 0.79％ -0.67％
S&P 日本エージェンシー債指数 0.82％ 0.90％ 0.80％ -1.29％
S&P 日本資本財サービス· セクター債券指数 0.96％ 0.70％ 0.61％ -0.46％
S&P 日本金融セクター債券指数 0.92％ 0.47％ 0.42％ 0.31％
S&P 日本公益事業セクター債券指数 1.43％ 0.86％ 0.79％ 0.50％
S&P 日本サービス· セクター債券指数 1.31％ 0.77％ 0.83％ 0.58％
＜ボラティリティ＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
CBOE ボラティリティ指数／VIX(R) (15.00) -1.36 2.56 2.55
S&P 500 VIX短期先物指数 -0.96％ 5.17％ -25.76％
S&P 500 VIX中期先物指数 0.24％ 1.25％ -12.76％
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数／DSPX (26.93) -6.51 -2.62 2.85
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (3.45) -1.63 -0.40 -0.85
＜コモディティ＆通貨( 米ドル) ＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
ダウ· ジョーンズ· コモディティ指数 -0.32％ -4.45％ 3.48％
S&P GSCI商品指数 -1.72％ -5.19％ 5.32％
S&P GSCI原油先物指数 -3.55％ -6.23％ 12.33％
S&P GSCI金指数 2.64％ 6.88％ 20.41％
S&P GSCI銅指数 0.09％ -3.82％ 7.77％
S&P 日本円先物指数 2.95％ 10.01％ -3.62％
●コメント
· 日本では8月、株式、債券、為替市場全体で波乱が起きた。日銀の利上げと米国のハードランディングの兆しが重なり、日本円のキャリートレードが解消され、日本の株式市場は急落した。S&P 日本500指数は8月5日に12％以上下落し、これは同指数の32年の歴史の中で最大の1日の下げ幅となった。
· こうした歴史的な動きにもかかわらず、株式市場はすぐに好転した。S&P 日本500指数は月間でわずか3％の下落にとどまり、年初来リターンは17％となった。
· ほとんどのセクターが下落となり、金融( －10％) を筆頭に下落した。ディフェンシブ· セクターでは、ヘルスケアと公益事業が唯一上昇した。
· ファクター／テーマ別指数はすべてマイナスとなった。配当成長株とモメンタムはアンダーパフォームしたが、クオリティと低ボラティリティは比較的良好だった。
· 日本債券は数少ない明るい材料となった。S&P 日本国債の1％超の上昇を筆頭に、すべての債券指数が上昇した。
出所：S&P ダウ· ジョーンズ· インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年8月30日現在( *は2024年8月29日現在を除く) 。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル· リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
【S&Pダウ· ジョーンズ· インデックスについて】
S&Pダウ· ジョーンズ· インデックスは、S&Pグローバルのグループ会社であり、指数ベースのコンセプトやデータおよびリサーチを提供している。Ｓ＆Ｐ500(R)やダウ工業株価指数SMのような象徴的金融市場の指標を所有し、120年超にわたり、機関投資家及び個人投資家のニーズを満たす画期的で透明性の高い投資ソリューションを構築してきた。どの指数プロバイダーの指数よりも、当社の指数を基にした金融商品により多くの資金が投資されている。世界中の幅広い資産クラスをカバーする100万超の指数を算出することで、投資家が市場を計測し取引を行う方法を明示している。詳細はウェブサイト まで。
■免責事項
(C)S&Pグローバルの一部門であるS&Pダウ· ジョーンズ· インデックスLLC 2024年。不許複製。Standard ＆ Poor's、S&P、は、S&Pグローバルの一部門であるスタンダード· アンド· プアーズ· ファイナンシャル· サービシーズLLC( 以下「S&P」) の登録商標です。「ダウ· ジョーンズ」は、ダウ· ジョーンズ· トレードマーク· ホールディングズLLC( 以下「ダウ· ジョーンズ」) の登録商標です。商標は、S&Pダウ· ジョーンズ· インデックスLLCにライセンス供与されています。本資料の全体または一部の再配布、複製、そして( または) 複写を書面による承諾なしに行うことを禁じます。
株探ニュース
●指数
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500指数 -2.86％ -3.38％ 16.64％
S&P/TOPIX 150 -2.95％ -4.03％ 17.51％
S&P 日本中型株100指数 -2.28％ -0.63％ 12.33％
S&P 日本小型株250指数 -2.71％ -0.70％ 14.11％
S&P 日本総合指数 -3.46％ -3.96％ 15.03％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
ヘルスケア 3.34％ 9.52％ 22.20％
公共事業 0.61％ -3.47％ 21.61％
不動産 -0.33％ 4.89％ 20.93％
コミュニケーション· サービス -1.05％ -1.48％ 12.26％
一般消費財· サービス -1.74％ -4.92％ 10.22％
エネルギー -2.08％ -4.43％ 32.63％
生活必需品 -2.19％ 0.35％ 6.74％
情報技術 -2.47％ -6.58％ 12.67％
資本財· サービス -2.48％ -3.55％ 19.77％
素材 -4.62％ -2.78％ 6.06％
金融 -9.96％ -8.53％ 33.83％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P クオリティ日本大中型株指数 0.42％ -0.91％ 16.77％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 -1.24％ 2.28％ 9.14％
S&P 日本500均等ウェイト指数 -2.23％ -0.59％ 13.23％
S&P 低ベータ日本指数 -3.22％ -2.42％ 16.81％
S&P エンハンスト· バリュー日本大中株指数 -3.73％ -5.77％ 14.86％
S&P モメンタム日本大中型株指数 -4.53％ -7.02％ 21.16％
S&P/JPX 配当貴族指数 -4.72％ -3.00％ 16.72％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P/JPX カーボンエフィシェント指数 -2.93％ -3.71％ 15.94％
S&P 日本500ESG指数 -3.15％ -3.86％ 18.69％
S&P/JPX 500 ESGスコア· ティルト指数(傾斜0.5) -3.05％ -3.44％ 17.67％
JPX/S&P 設備· 人材投資指数 -2.51％ -1.01％ 20.96％
S&P 日本 500バイバック指数 -2.95％ -1.92％ 15.88％
S&P 日本500バイバックPE指数 -1.68％ -2.51％ 18.53％
S&P 日本 500バイバック· フリーキャッシュフロー指数 -2.37％ -2.74％ 13.73％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数 -2.23％ -2.44％ 3.80％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数 -4.72％ -5.15％ 7.22％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 -7.42％ -7.95％ 10.36％
S&P 日本地域別指数 － 東海 -6.37％ -7.59％ 3.21％
＜グローバル株(日本円)＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P グローバル総合指数 -1.88％ -6.27％ 18.05％
S&P ワールド -1.55％ -6.26％ 20.07％
S&P 新興国総合指数 -1.97％ -7.79％ 13.73％
ダウ· ジョーンズ工業株価平均 -1.26％ -3.48％ 15.41％
S&P 500 -0.88％ -6.16％ 23.45％
S&P 500均等ウェイト指数 -0.81％ -3.06％ 16.22％
S&P 500配当貴族指数 6.52％ 1.99％ 15.47％
＜REIT (日本円)＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P グローバルREIT指数 1.59％ 0.83％ 12.65％
S&P 先進国REIT指数 -3.40％ -1.81％ 4.31％
S&P 日本リート指数 3.73％ 4.04％ 1.57％
S&P 米国リート指数 1.64％ 1.07％ 14.91％
＜日本債券＞ Yield 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本債券指数 0.94％ 1.04％ 0.96％ -1.90％
S&P 日本国債指数 0.92％ 1.09％ 1.01％ -2.15％
S&P 日本準国債及び外国債指数 0.83％ 0.94％ 0.84％ -1.14％
S&P 日本社債指数 1.09％ 0.68％ 0.62％ 0.07％
S&P 日本投資適格社債指数 0.84％ 0.51％ 0.45％ 0.15％
S&P 日本地方債指数 0.65％ 0.91％ 0.79％ -0.67％
S&P 日本エージェンシー債指数 0.82％ 0.90％ 0.80％ -1.29％
S&P 日本資本財サービス· セクター債券指数 0.96％ 0.70％ 0.61％ -0.46％
S&P 日本金融セクター債券指数 0.92％ 0.47％ 0.42％ 0.31％
S&P 日本公益事業セクター債券指数 1.43％ 0.86％ 0.79％ 0.50％
S&P 日本サービス· セクター債券指数 1.31％ 0.77％ 0.83％ 0.58％
＜ボラティリティ＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
CBOE ボラティリティ指数／VIX(R) (15.00) -1.36 2.56 2.55
S&P 500 VIX短期先物指数 -0.96％ 5.17％ -25.76％
S&P 500 VIX中期先物指数 0.24％ 1.25％ -12.76％
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数／DSPX (26.93) -6.51 -2.62 2.85
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (3.45) -1.63 -0.40 -0.85
＜コモディティ＆通貨( 米ドル) ＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
ダウ· ジョーンズ· コモディティ指数 -0.32％ -4.45％ 3.48％
S&P GSCI商品指数 -1.72％ -5.19％ 5.32％
S&P GSCI原油先物指数 -3.55％ -6.23％ 12.33％
S&P GSCI金指数 2.64％ 6.88％ 20.41％
S&P GSCI銅指数 0.09％ -3.82％ 7.77％
S&P 日本円先物指数 2.95％ 10.01％ -3.62％
●コメント
· 日本では8月、株式、債券、為替市場全体で波乱が起きた。日銀の利上げと米国のハードランディングの兆しが重なり、日本円のキャリートレードが解消され、日本の株式市場は急落した。S&P 日本500指数は8月5日に12％以上下落し、これは同指数の32年の歴史の中で最大の1日の下げ幅となった。
· こうした歴史的な動きにもかかわらず、株式市場はすぐに好転した。S&P 日本500指数は月間でわずか3％の下落にとどまり、年初来リターンは17％となった。
· ほとんどのセクターが下落となり、金融( －10％) を筆頭に下落した。ディフェンシブ· セクターでは、ヘルスケアと公益事業が唯一上昇した。
· ファクター／テーマ別指数はすべてマイナスとなった。配当成長株とモメンタムはアンダーパフォームしたが、クオリティと低ボラティリティは比較的良好だった。
· 日本債券は数少ない明るい材料となった。S&P 日本国債の1％超の上昇を筆頭に、すべての債券指数が上昇した。
出所：S&P ダウ· ジョーンズ· インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年8月30日現在( *は2024年8月29日現在を除く) 。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル· リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
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