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    2024年6月20日 18時18分

    株価指数先物【引け後】 米ハイテク株高に備えたカバーの動き

    大阪9月限
    日経225先物 38610 +120 (+0.31%)
    TOPIX先物 2725.0 -3.5 (-0.12%)

     日経225先物(9月限)は前日比120円高の3万8610円で取引を終了。寄り付きは3万8320円と、シカゴ日経平均先物の清算値(3万8320円:時間外)にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。現物の寄り付き直後には3万8450円まで下げ幅を縮めたもののプラス圏を回復できず、前場中盤にかけてショートが優勢になると3万8230円まで売られた。ただし、前場終盤にやや下げ渋る動きをみせ、ランチタイムでは寄り付きの水準を回復。さらに後場に入るとリバウンド基調が強まりプラス圏に浮上し、本日の高値で取引を終えた。

     日経225先物は、寄り付き後にボリンジャーバンドの-1σ(3万8380円)を上回り、3万8450円まで下げ幅を縮めたが、前場の時点では-1σをキープすることはできなかった。海外勢のフローが限られるなか、後場は-1σを挟んだ狭いレンジでの推移が想定されたが、意外と強い値動きとなった。

     背景にあるのが、グローベックスのナスダック100先物の強い値動きと考えられる。同指数先物が100ポイントを超える上昇で推移していたことから、祝日明けの米国市場についてエヌビディア<NVDA>などハイテク株主導による上昇を期待する動きがあったようだ。そのため、売りが先行して始まった東京エレクトロン <8035> [東証P]は後場に入りプラス圏を回復したほか、アドバンテスト <6857> [東証P]は3%を超す上昇となり、日経平均型を牽引する形となった。

     日経225先物は25日移動平均線が3万8700円処に位置するほか、13週線が3万8630円で推移している。13週線については先週の終値で上回ってきたが、週明けの急落であっさり割り込んでいた。明日の終値で再び13週線を上回って終えることができると、センチメントを明るくさせ、ショートを仕掛けづらくさせるだろう。

     ただし、25日線のほか、75日線が3万8870円辺りで推移していることから、戻り待ち狙いのショートが入りやすい。ボリンジャーバンドの+1σは3万8990円となる。足もとで狭いレンジでの相場が続いていたこともあり、移動平均線は横ばいで推移しているため、リバウンドの過程でいくつもの抵抗線をクリアする必要がある。まずは13週線のほか、17日の急落局面で残した陰線(3万7920円-3万8790円:ナイトセッションを含む)を埋めることができるかがポイントであろう。
     
     なお、NT倍率は先物中心限月で14.16倍に上昇した。朝方は14.09倍と前日の安値を下回る場面もみられたが、前場終盤にかけて200日線(14.13倍)を捉えており、後場はハイテク株の強い値動きにより、相対的に日経平均型優位の展開だった。祝日明けの米国市場次第の面はあるが、エヌビディアなど半導体株への物色が続くようだと、NTロングに向かわせやすい。

     手口面(9月限:立会内)では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万7665枚、ソシエテジェネラル証券が1万2049枚、サスケハナ・ホンコンが5874枚、SBI証券が2202枚、日産証券が1871枚、バークレイズ証券が1782枚、JPモルガン証券が1393枚、ゴールドマン証券が1243枚、楽天証券が755枚、野村証券が734枚だった。

     TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万8103枚、ソシエテジェネラル証券が1万1828枚、モルガンMUFG証券が3564枚、バークレイズ証券が2853枚、ゴールドマン証券が2563枚、JPモルガン証券が2192枚、サスケハナ・ホンコンが2179枚、ビーオブエー証券が1617枚、SBI証券が1040枚、みずほ証券が972枚だった。

    株探ニュース