エンジェルオークモーゲージREITの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月4日

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


メリーランド	001-40495	37-1892154
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

3344 ピーチツリーロードノースイースト、スイート1725、アトランタ、ジョージア州30326

(主な事業所の所在地および郵便番号）。

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(404) 953-4900

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	AOMR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 5 月 4 日、エンジェルオーク・モーゲージ・リート・インク（以下「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K のカレントレポートの別紙 99.1 として提出され、参照によりここに組み込まれます。

また、2023年5月4日、当社は2023年3月31日に終了した四半期および年度の業績について電話会議および音声ウェブキャストを開催します。電話会議およびウェブ放送で言及され、当社のウェブサイトに掲載される補足資料の写しは、本フォーム8-Kのカレント・レポートの別紙99.2として提出され、参照によりここに組み込まれています。

本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2に含まれる情報は提供されたものであり、改正1934年証券取引法（「取引所法」）第18条における「提出」とみなされず、また同条の義務の対象とはなりません。本項目2.02の情報および添付の別紙99.1および99.2は、特に参照によりそこに組み込まれる場合を除き、1933年証券法（改正後）または取引法に基づく登録書またはその他の文書に参照により組み込まれるものではありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d）展示品

Exhibit No.

Exhibit 99.1 Press Release dated Ma y 4 , 2023

Exhibit 99.2 Supplementary Materials to be used during the webcast conference call on Ma y 4 , 2023

別紙104 カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL文書内に埋め込まれています。）

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


Date: May 4, 2023									エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

									By: /s/ Brandon Filson
									Name: Brandon Filson
									タイトルチーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-99.1 2 aomr1q2023earningsrelease.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

エンジェルオーク・モーゲージ・リート（Angel Oak Mortgage REIT, Inc.2023年第1四半期決算を発表

アトランタ - 2023年5月4日 - 米国の住宅ローン市場におけるファーストリエンの非QMローンおよびその他の住宅ローン関連資産の取得と投資に注力する大手不動産金融会社、エンジェルオークモーゲージリートインク（NYSE：AOMR）（「当社」「当社」「当社」）は本日、2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。

First Quarter Highlights

-2023年第1四半期のGAAPベースの当期純利益は0.5百万ドル、希薄化後普通株式1株当り0.02ドルでした。

-2023年第1四半期の分配可能利益は△910万ドル、希薄化後普通株式1株当たり△0.37ドルでした。

-GAAPベースの簿価は、2022年12月31日時点の普通株式1株当たり9.49ドルから、2023年3月31日時点で9.80ドルに増加しました。

-経済的簿価は、2022年12月31日時点の普通株式1株当たり13.11ドルから、2023年3月31日時点で13.39ドルに増加しました。

-2023年5月22日現在の登録株主に対し、2023年5月31日に支払うべき普通株式1株当たり0.32ドルの配当金を宣言した。

2023年第1四半期は、2022年に比べて安定化の兆しが見られます。しかし、今後のFRBの政策決定に関する不確実性、失業率や景気後退懸念、複数の地方銀行の破綻が投資家の不安を煽り、金利や証券化市場には依然としてボラティリティがあります。幸い、AOMRは2022年後半にポートフォリオの再配置、流動性の向上、リスクの低減という戦略的計画に沿って実行したことで、継続的なボラティリティを乗り切ることができました。特に、GAAPベースの簿価は前四半期比3.3％増、経済的簿価は同2.1％増を達成し、当社の業績には満足しています。当社は1月に証券化市場の好調を利用してAOMT 2023-1証券化のクロージングに参加することができ、これにより良好な経済性がもたらされ、当社のポートフォリオが強化されました。さらに、新規に組成された高クーポンのローンの購入を再開したことを嬉しく思っています。私は、当社の戦略とチームに自信を持っており、今後数四半期にわたり、当社のポートフォリオの収益力を実証することを楽しみにしています。

第1四半期のポートフォリオと投資活動

-2023年1月、住宅ローン債権プールを裏付けとする約580.5百万ドルの予定元本残高証券化であるAOMT 2023-1に参加し、当社は予定元本残高241百万ドルの債権を拠出しました。この証券化は、AOMRが2020年以降、他のエンジェル・オークの事業体とともに参加した初めての証券化でした。

-16百万米ドルの現金を放出したことに加え、当社は証券化により格付けされた債券の経済的所有権（取引日時点の公正価値22百万米ドル）を保有しました。

-分配可能利益は、AOMT 2023-1の証券化に貢献した貸付金の損失を認識したことによりマイナスとなりましたが、証券化時に貸付金の評価額が上昇したことにより、GAAPベースの純経済性は約10百万ドルのプラスとなりました。

Capital Markets Activity

-AOMT 2023-1の証券化に貢献し、予定未払い元本残高241.3百万ドルを拠出しました。

-2023年3月31日現在、当社は総額11億ドルを上限とする借入を可能にする3つの融資枠の当事者となっています。

-2023年3月31日現在の総融資額は11億3,000万ドルで、そのうち約4億4,000万ドルが借入金であり、約6億9,000万ドルが新規借入の余力として残されています。

Balance Sheet

-2023年3月31日時点の対象資産の総額は21億ドルです。

-2023年3月31日現在、544.4百万米ドルの公正価値を有する住宅ローン・ホールローンを保有しています。

-2023年3月31日時点のリコース負債／株主資本比率は3.6倍でした。本日現在、当社のリコース・デット・トゥ・エクイティ・レシオは、2023年4月11日に米国債の買戻しが満期を迎えたことを反映し、2.0倍となりました。これは、2022年12月31日現在のリコース負債／資本比率2.9倍に対し、0.9倍減少しています。

Corporate

-当第1四半期において、当社はエンジェルオーク・モーゲージ・リート・インクに社名を変更しました。なお、当社のウェブサイト、CUSIPおよびニューヨーク証券取引所のティッカーシンボルは変更されていません。

配当

2023年5月4日、当社は、2023年第1四半期の普通株式1株当たり0.32ドルの配当を宣言しました。この配当は、2023年5月22日現在の登録株主に対し、2023年5月31日に支払われます。

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

当社は、本日2023年5月4日午前8時30分（米国東部時間）より、ライブのカンファレンスコールおよびウェブキャストを開催します。ライブ・ウェブキャストをお聞きになるには、開始予定時刻の15分前までに当社ウェブサイト（www.angeloakreit.com）の投資家セクションにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをインストールしてください。

電話会議への参加方法:

開始時刻の15分前までにダイヤルしてください。

Domestic: 1-844-826-3033

International: 1-412-317-5185

Conference Call Playback:

Domestic: 1-844-512-2921

International: 1-412-317-6671

Passcode: 10177511

再生は2023年5月18日までアクセス可能です。

Non-GAAP Metrics

分配可能利益は非GAAP指標であり、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って計算された普通株主に帰属する当期純利益（損失）から、（1）ポートフォリオ全体の未実現損益、（2）減損損失、（3）債務の消滅、（4）非現金株式報酬費用、（5）マネジャーが獲得したインセンティブフィー、（6）スワップ終了の実現損益、（7）その他の特定の非経常損益のいずれかを除いて定義します。当社は、分配可能利益の表示は、投資家に同業他社との財務業績の比較を容易にする有用な指標を提供すると考えていますが、重要な制限を有しています。当社は、上記の分配可能利益は、特定の取引の影響を除いた当社の財務パフォーマンスを評価するのに役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えます。したがって、配当可能利益は単独で見るべきでなく、GAAPに従って計算された純利益の代用となるものではありません。当社の「分配可能利益」の算出方法は、他のREITが同じまたは類似の補足的業績指標を算出するために採用する方法と異なる場合があり、その結果、当社の「分配可能利益」は他のREITが提示する類似の指標と比較できない場合があります。

経済簿価は、当社の財政状態を表す非GAAPベースの財務指標です。経済的簿価を算出するために、償却原価で保有するノンリコース・ファイナンス債務の一部を公正価値に調整します。これらの調整は、期末の株主資本合計にも反映されています。経営陣は、経済的簿価は、GAAP報告目的で適用される会計モデルにかかわらず、法定保有債券の公正価値変動の影響を反映するため、投資家に当社の財政状態を評価するための有用な補足的指標を提供すると考えています。経済的簿価は、GAAPに準拠して決定される普通株式1株当り簿価または株主資本の代用となるものではなく、またそのように考えるべきでもなく、この指標の算出は他社が報告する同様の名称の指標と比較できない場合があります。

Forward-Looking Statements

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