エリントンクレジットの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月10日

Ellington Residential Mortgage REIT

(定款に明記された登録者の正確な名称)

メリーランド

001-35896

46-0687599

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

53 Forest Avenue

Old Greenwich, CT 06870

(主たる事務所の所在地、郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 698-1200

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

受益権のある普通株式、1株あたりの額面は0.01ドル

EARN

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

本項目 2.02 に記載された情報および本フォーム 8-K に添付された別紙 99.1 に関して項目 7.01 に参考として組み込まれた開示は、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期の当社の経営成績または財務状態に関する過去の情報を開示する限りにおいて、レギュレーション FD およびフォーム 8-K の項目 2.02 の開示要件を満たすものであり、フォーム 8-K の項目 7.01 に従って Ellington Residential Mortgage REIT（以下「当社」）により提供されたものである。

2023 年 8 月 10 日、当社は 2023 年 6 月 30 日に終了する四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレス・リリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

Form 8-K の一般的説明B.2およびB.6に従い、項目2.02に含まれる情報および項目7.01に参照として組み込まれる開示は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、取引所法または改正1933年証券法に基づき当社が提出する書類に参照として組み込まれるものでもありません。

項目7.01 規制FDの開示。

項目2.02に含まれる開示は、参照によりここに組み込まれる。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 証拠書類。以下の添付資料を本フォーム 8-K に添付する。

99.1 Earnings Press Release dated August 10 , 2023

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGAGE REIT

Dated:	August 10, 2023	By:	/s/ Christopher Smernoff
			Christopher Smernoff
			Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earnerexhibitq22023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

エリントン・レジデンシャル・モーゲージREIT、2023年第2四半期決算を発表

コネチカット州オールド・グリーンウィッチ-2023年8月10日

エリントン・レジデンシャル・モーゲージ投資法人（NYSE: EARN）（以下「当社」）は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期決算を発表した。

Highlights

-純利益（損失）は120万ドル、1株当たり0.09ドル。

-調整後分配可能利益1は240万ドル、1株当たり0.17ドル。

-2023年6月30日現在の簿価は1株当たり8.12ドルで、これには四半期配当0.24ドルの影響が含まれている。

-純金利マージン2 は 0.93%。

-固定金利エージェンシー特定プール・ポートフォリオの加重平均一定期限前償還率（CPR）は7.43。

-2023年8月9日の終値7.07ドルを基準にした配当利回りは13.6%、2023年8月7日に普通株1株当たり0.08ドルの月次配当を発表。

-2023年6月30日時点の負債資本比率は7.5:1。未決済の売買を調整した2023年6月30日時点の負債資本比率は7.6:1。

-2023年6月30日現在のネット・モーゲージ資産／自己資本比率は7.0：14。

-2023年6月30日現在の現金および現金同等物は4,370万ドルで、その他に抵当権のない資産が720万ドルある。

Second Quarter 2023 Results

「第 2 四半期は、FDIC による破綻地銀の MBS 売却準備のため、金利ボラティリティが上昇し、エージェンシー MBS のイールドスプレッドが拡大した。その後、FDICによるMBS売却が順調に吸収され、債務上限問題が解決したため、ボラティリティは低下し、Agency MBSイールド・スプレッドは縮小した。その結果、4月のポートフォリオ損失は小幅にとどまったが、5月と6月には回復した。エリントン・レジデンシャルの最高経営責任者兼社長のローレンス・ペンは、次のように述べた。

「当四半期を通じて、ポートフォリオ全体の構成と規模は比較的安定していました。私たちは引き続き特定プールのポートフォリオの価値を信じており、実際、割引特定プールの期限前償還率は前四半期比で順調に上昇しました。

「名目イールド・スプレッドとオプション調整後スプレッドの両方がまだ広く、実現ボラティリティが低下し、金利上昇によってインフレ率が低下しているためである。FRBは引き締めサイクルの終わりに近づいている可能性があり、FDICの売却は市場で十分に消化された。その一方で、非代理店RMBS市場に弱さが見られた場合を含め、魅力的な投資機会に資本参加できるよう、過剰流動性と追加借入余力を維持している。

1 調整後分配可能利益は非GAAP財務指標です。調整後分配可能利益の計算に関する説明は後述の「調整後分配可能利益と当期純利益（損失）の調整」をご参照ください。

2 純金利マージンは、加重平均資産利回りから加重平均有担保資金調達コスト（当該資金調達のヘッジに使用される金利スワップの実際の支払額および未払い額の影響を含む）を差し引いたものである。純金利マージンには、キャッチアップ・プレミアム償却調整の影響は含まれていない。

3 期限前償還履歴のない固定金利エージェンシー特定プールの最近の購入分を除く。

4 当社は、住宅ローン担保証券の時価総額（ロングおよびショートTBAポジションの基礎となる時価総額を含む）を株主資本合計で除したものを、ネット住宅ローン資産対株主資本比率と定義している。2023年6月30日現在、当社のモーゲージ担保証券の時価は9億2,070万ドル、TBAのネット・ショート・ポジションの時価は(1億250万ドル)、株主資本合計は1億1,670万ドルであった。

Financial Results

以下の表は、2023年6月30日および2023年3月31日現在の当社のRMBSポートフォリオの要約である：


	June 30, 2023								March 31, 2023
($ in thousands)	Current Principal		Fair Value		Average Price(1)	Cost		Average Cost(1)	Current Principal		Fair Value		Average Price(1)	Cost		Average Cost(1)
Agency RMBS(2)
15-year fixed-rate mortgages	$	32,920	$	31,529	95.77	$	33,107	100.57	$	32,671	$	31,948	97.79	$	33,021	101.07
20-year fixed-rate mortgages	11,040		10,021		90.77	11,707		106.04	10,463		9,491		90.71	11,133		106.40
30-year fixed-rate mortgages	880,519		824,370		93.62	869,023		98.69	870,847		825,011		94.74	867,925		99.66
ARMs	7,282		7,223		99.19	8,076		110.90	7,797		7,818		100.27	8,670		111.20
Reverse mortgages	15,521		15,885		102.35	17,510		112.81	16,222		16,663		102.72	18,327		112.98
Total Agency RMBS	947,282		889,028		93.85	939,423		99.17	938,000		890,931		94.98	939,076		100.11
Non-Agency RMBS(2)	15,276		13,013		85.19	12,602		82.50	18,801		14,724		78.31	14,375		76.46
Total RMBS(2)	962,558		902,041		93.71	952,025		98.91	956,801		905,655		94.65	953,451		99.65
Agency IOs	n/a		7,256		n/a	6,913		n/a	n/a		9,704		n/a	9,438		n/a
Non-Agency IOs	n/a		11,417		n/a	9,065		n/a	n/a		10,172		n/a	8,099		n/a
Total mortgage-backed securities			$	920,714		$	968,003				$	925,531		$	970,988

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